저평가 우량주

1. 자산데이터 분석 및 수익률 집계기간 : 2021. 11. 1. ~2022. 5. 2. 상관계수 : 0.614 22. 5월 리밸런싱 : 주식 7개 매도, 채권 15개 매수 (219480)KODEX 미국S&P500선물(H) (304660)KODEX 미국채울트라30년선물(H) CAGR: -12.30 | MDD : -13.75 | CORR:0.61 30년 채권의 경우 여전히 하락중이며, S&P 의 경우 3월 15일 시작으로 3월 말일까지 반등을 보여주었으나, 그 뒤로 무너져내렸습니다. 2. 채권종목에 따른 수익률 분석 채권종목(10년물과 30년물) 두가지 조건으로 비교분석 해 볼껀데요. 제가 처음에 연금저축 투자를 하기 위해서 백테스트를 했을 때는 단위 기간동안에 수익률만 비교해서 30년물이 10년물보다 ..

1. 자산데이터 분석 및 수익률 집계기간 : 2021. 11. 1. ~2022. 4. 4. 상관계수 : 0.359 -> 22. 4월 리밸런싱 : 주식 2개 매도, 채권 4개 매수 주식ETF:(219480)KODEX 미국S&P500선물(H) |채권ETF:(304660)KODEX 미국채울트라30년선물(H) CAGR: -6.77 | MDD : -7.36 | CORR:0.58

안녕하세요, 매마른 블로그에 매달 이렇게 자산배분 글이라도 남기며, 포스팅을 해 봅니다. 아직 훌륭한 분들이 하는 시장을 분석할 수 있는 능력이 없는지라 그냥 달마다 자산데이터를 불러오고 분석하고 리밸런싱 하는 글을 남겨보려고 합니다. 이러면서 또 공부하는거 아닌가 합니다. 이번 달에는 최대 명절인 설날 연휴가 있었네요. 설 연휴 시작 직전, 코로나 확진자와 잠시 회의를 했던 일이 있어 점심에 퇴근하여, PCR 검사를 받았는대요. 두번째 PCR검사이지만 뭔가 더 깊~숙히 더 오~랫동안 찔러 쑤셔 넣는 느낌이었더랬죠. 암튼 다행히 음성이 나왔네요. 항상 결과가 나오기 전까지는 너무 조마조마 하죠. 결과가 바로 나오는게 아니라 다음날 아침 또는 오전 중 이렇게 나오니까요. 요즘에는 몇몇 지역 또는 선별진료소..

안녕하세요, 2022년 새해가 밝았습니다. '검은 호랑이의 해' 모두 새해 복 많이 받으시길 기원합니다. 그 동안 포스팅이 뜸했습니다. 21년 12월. 개인사적으로는 서른 중반의 나이에 두번째 이직을 하게 되었고 이사는 당장 할 수 없는 상황이지만 서울로 올라 오게 되었습니다. 유투브나 블로그 보다보니 "2021년 회고" 등의 제목으로 글들이 올라 오던데, 저도 늦지 않은 시기 내 한번 정리해서 올려보려고 합니다. 그전에 현재 운용하고 있는 개인연금저축 리밸런싱(월별)을 해줘야 하기 때문에 관련 포스팅을 우선적으로 남겨봅니다. 저는 전통적 자산배분(주식:채권 6:4 비율)으로 연금저축을 운용하고 있습니다. 21년 12월 리밸런싱에 대해서는 여기를 클릭하여 확인해보세요. 엑셀로 관리하는 자산배분에 대해서 ..

안녕하세요, 연금저축펀드를 전략적(?)으로 운용해보기 위해 이전 포스팅에서는 자산배분에 대한 백테스트 결과를 도출해 보았습니다. 지난 11월에 처음 연금저축펀드 투자를 시작했고, 월별 리밸런싱을 목표로 했기 때문에 이번 12월에 머리털 나고 처음으로 리밸런싱이라는 것을 해보게 되었네요. 근데 어떻게 해야할지 막막하더라고요. 일단 주식과 채권 ETF에 각각 6:4 비율로 투자는 했는데, 이걸 어떻게 재분배해야 하지...? 그리고 생각보다 귀차니즘이 막 찾아오더라고요. 리밸런싱?? 그거 효과 있는거야? 그냥 내비둬~ 에이~ 그냥 이번달은 넘어갈까?(심지어 한번도 안했는데...) 다음달 부터 하자 등등 생각이 꼬리를 꼬리를 물면서 이어졌습니다. 하지만 그래도 "해보자"는 결론을 내렸어요. 그 이유는 짧은기간이..

그 동안 포스팅이 뜸했던건 연금저축펀드 운용을 시작하기 위해 국내ETF 데이터 수집과 파이썬으로 백테스트 코드를 구현하느라 조금 바빴네요. 백테스트를 위한 코드 구현이 어느정도 아웃풋 나왔고, 11월 달 부터 백테스트를 통해서 연금저축펀드를 굴려보려고 합니다. 굉장히 아쉬운점은 연금저축펀드 내 ETF 운용은 국내ETF로 한정되어 있다는 것입니다. 사실 미국ETF를 담고 싶지만 시스템상 제약을 걸어놨다는게 너무나도 아쉽네요. 미국ETF 경우 Portfolio Visualizer 에서 백테스트도 쉽게 할 수 있죠! 또한 한가지 문제점은 국내ETF 경우 상장기간이 길지 않아 백테스트 결과의 신뢰도가 낮다는 것입니다. 그래도 전통적 자산배분(주식+채권) 전략을 통해서 리밸런싱도 해주면서 운용해 볼 계획입니다. ..

요즘 투자관련 컨텐츠를 다루는 유투버 참 많습니다. 그중에 '박곰희TV'라는 유투버가 있는데요. 얼마전 도서관에서 책을 고르려고 보니, 그분께서 책을 내셨더라고요. 제가 '박곰희TV'를 처음 알게된 건 연금저축 영상을 통해서 였는데요. 벌써 2년전 영상이네요. 나긋나긋한 목소리와 깔끔한 페이스로 신뢰감을 주었고, 설명해주시는 컨텐츠의 질도 참 좋아 많은 도움을 받았었죠! https://www.youtube.com/watch?v=4wt9xB9KV6A 고액 자산가들의 PB(프라이빗 뱅커)로 활동하셨고, 이제는 '금융' 지식을 전파하는 역할을 하시는것 같네요! 책은 기초투자 지식부터 시작하며, 내용은 어렵지 않아 '금융'을 잘 모르는 분들(저요)도 쉽게 읽을 수 있어요. 또한 저자가 중요하게 생각하는 '자산배..