안녕하세요, 연금저축펀드를 전략적(?)으로 운용해보기 위해 이전 포스팅에서는 자산배분에 대한 백테스트 결과를 도출해 보았습니다.
지난 11월에 처음 연금저축펀드 투자를 시작했고, 월별 리밸런싱을 목표로 했기 때문에 이번 12월에 머리털 나고 처음으로 리밸런싱이라는 것을 해보게 되었네요. 근데 어떻게 해야할지 막막하더라고요. 일단 주식과 채권 ETF에 각각 6:4 비율로 투자는 했는데, 이걸 어떻게 재분배해야 하지...? 그리고 생각보다 귀차니즘이 막 찾아오더라고요.
리밸런싱?? 그거 효과 있는거야?
그냥 내비둬~
에이~ 그냥 이번달은 넘어갈까?(심지어 한번도 안했는데...)
다음달 부터 하자
등등 생각이 꼬리를 꼬리를 물면서 이어졌습니다. 하지만 그래도 "해보자"는 결론을 내렸어요. 그 이유는 짧은기간이지만 백테스트를 통해서 얻은 제 나름대로의 최선(?)의 조합으로 구성 했으며, 처음하는 자산배분인 주식:채권(6:4) 전략을 믿고 가 보기로 했죠.
1. 자산데이터 분석 및 수익률
2021년 11월 1일부터 ETF 그래프를 보겠습니다. 상관계수 -0.69를 보였으며, 서로 그래프가 반대로 움직였던걸 볼 수 있습니다. 서로간의상승 또는 하락에 따른 방어를 잘 해주었네요. 그만큼 MDD도 안정적으로 보였고 역시 전통적 자산배분인가?(시작한지 한달째...) 하는 생각이 듭니다.
2. 리밸런싱 엑셀
연금저축 리밸런싱에 대한 자료를 찾다보면 유투브나 블로그에 정리된 것들이 있습니다. 그 중에 가장 깔끔하게 정리된 글을 참고하여 작성하였습니다. 매달 한번 하는거고 분,초를 다투며 실시간으로 해야하지 않아도 될거 같아 엑셀 파일로 관리하려고 합니다.
좌측 2021.11.1 나온 부분에서 "단가"와 "수량"은 총 투자금액 대비 주식:채권을 6대 4 비율로 투자한 결과입니다. 금액은 당연히 "단가x수량" 값이 들어 갈꺼고요.
이제 시간이 지나 12월이 되었습니다. 한달 후 각 자산별 단가가 달려져 있겠죠? 아직 리밸런싱 전이기 때문에 수량은 이전달(11월) 수량을 가져와 총 금액(보통 평가금액이라고 하죠)을 계산합니다.
"조정비중"은 12월 단가로 계산했을 때 다시 자산배분(6:4)하여 계산한 금액이 들어갑니다.
그럼 어떤 자산을 팔아야하고 어떤 자산을 더 사야하는지 계산해 봐야겠죠. 증감(12월 평가금액 - 조정비중 금액)을 구해봅니다.
자산별 매도할, 매수할 수량을 계산합니다.
엑셀 함수가 IF 문으로 쌓여 있지만, 결과적으로는 같은 식을 증감 값이 양수 또는 음수에 따라서 곱하기 -1을 해주냐 차이가 있는 것입니다.
리밸런싱 이후 잔액을 계산합니다.
앞으로도 전통적 자산배분을 계속 추적해보기 위해서 포스팅을 남길 예정입니다.
감사합니다.
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