반응형
1. 자산데이터 분석 및 수익률
- 집계기간 : 2021. 11. 1. ~2022. 5. 2.
- 상관계수 : 0.614
- 22. 5월 리밸런싱 : 주식 7개 매도, 채권 15개 매수
(219480)KODEX 미국S&P500선물(H)
(304660)KODEX 미국채울트라30년선물(H)
CAGR: -12.30 | MDD : -13.75 | CORR:0.6130년 채권의 경우 여전히 하락중이며,
S&P 의 경우 3월 15일 시작으로 3월 말일까지 반등을 보여주었으나, 그 뒤로 무너져내렸습니다.
2. 채권종목에 따른 수익률 분석
채권종목(10년물과 30년물) 두가지 조건으로 비교분석 해 볼껀데요. 제가 처음에 연금저축 투자를 하기 위해서 백테스트를 했을 때는 단위 기간동안에 수익률만 비교해서 30년물이 10년물보다 수익률이 조금 더 높아 자산배분 채권 종목으로 선택하게 되었는데요. 현재 시점으로 보면은 10년물이 훨씬 덜 깨지는 결과를 보여주고 있네요...
수익률 보다는 MDD가 약 2배가량 너무 크게 차이나고 있습니다.
|
|
| (백테스트) CAGR: 10.72 | MDD : -6.53 | CORR:0.25 | (백테스트) CAGR: 12.22 | MDD : -6.07 | CORR:0.33 |
| (현재시점) CAGR: 7.23 | MDD : -7.60 | CORR:0.29 | (현재시점) CAGR: 6.29 | MDD : -13.75 | CORR:0.24 |
2.1 Tiger 미국채 10년 선물
투자기간: 2018-08-30 ~ 2022-05-02
(219480)KODEX 미국S&P500선물(H)
(305080)TIGER 미국채10년선물
CAGR: 7.23 | MDD : -7.60 | CORR:0.29
2.2 KODEX 미국채울트라 30년 선물
투자기간: 2018-09-12 ~ 2022-05-02
(219480)KODEX 미국S&P500선물(H)
(304660)KODEX 미국채울트라30년선물(H)
CAGR: 6.29 | MDD : -13.75 | CORR:0.24
'자산관리' 카테고리의 다른 글
| [다시쓰는 기술적분석] 20010908 기술적분석의 발생요인과 공부방법 (0) | 2022.05.07 |
|---|---|
| 장단기 금리 스프레드와 금리 역전 현상에 대하여 (0) | 2022.05.07 |
| [매매전략] 변동성 돌파 전략 (0) | 2022.04.28 |
| [리밸런싱] 22년 4월 연금저축 리밸런싱 (0) | 2022.04.04 |
| SK리츠 배당과 리츠 투자 (0) | 2022.03.29 |