저평가 우량주

1. 자산데이터 분석 및 수익률 집계기간 : 2021. 11. 1. ~2022. 5. 2. 상관계수 : 0.614 22. 5월 리밸런싱 : 주식 7개 매도, 채권 15개 매수 (219480)KODEX 미국S&P500선물(H) (304660)KODEX 미국채울트라30년선물(H) CAGR: -12.30 | MDD : -13.75 | CORR:0.61 30년 채권의 경우 여전히 하락중이며, S&P 의 경우 3월 15일 시작으로 3월 말일까지 반등을 보여주었으나, 그 뒤로 무너져내렸습니다. 2. 채권종목에 따른 수익률 분석 채권종목(10년물과 30년물) 두가지 조건으로 비교분석 해 볼껀데요. 제가 처음에 연금저축 투자를 하기 위해서 백테스트를 했을 때는 단위 기간동안에 수익률만 비교해서 30년물이 10년물보다 ..

1. 자산데이터 분석 및 수익률 집계기간 : 2021. 11. 1. ~2022. 4. 4. 상관계수 : 0.359 -> 22. 4월 리밸런싱 : 주식 2개 매도, 채권 4개 매수 주식ETF:(219480)KODEX 미국S&P500선물(H) |채권ETF:(304660)KODEX 미국채울트라30년선물(H) CAGR: -6.77 | MDD : -7.36 | CORR:0.58

안녕하세요, 매마른 블로그에 매달 이렇게 자산배분 글이라도 남기며, 포스팅을 해 봅니다. 아직 훌륭한 분들이 하는 시장을 분석할 수 있는 능력이 없는지라 그냥 달마다 자산데이터를 불러오고 분석하고 리밸런싱 하는 글을 남겨보려고 합니다. 이러면서 또 공부하는거 아닌가 합니다. 이번 달에는 최대 명절인 설날 연휴가 있었네요. 설 연휴 시작 직전, 코로나 확진자와 잠시 회의를 했던 일이 있어 점심에 퇴근하여, PCR 검사를 받았는대요. 두번째 PCR검사이지만 뭔가 더 깊~숙히 더 오~랫동안 찔러 쑤셔 넣는 느낌이었더랬죠. 암튼 다행히 음성이 나왔네요. 항상 결과가 나오기 전까지는 너무 조마조마 하죠. 결과가 바로 나오는게 아니라 다음날 아침 또는 오전 중 이렇게 나오니까요. 요즘에는 몇몇 지역 또는 선별진료소..

안녕하세요, 2022년 새해가 밝았습니다. '검은 호랑이의 해' 모두 새해 복 많이 받으시길 기원합니다. 그 동안 포스팅이 뜸했습니다. 21년 12월. 개인사적으로는 서른 중반의 나이에 두번째 이직을 하게 되었고 이사는 당장 할 수 없는 상황이지만 서울로 올라 오게 되었습니다. 유투브나 블로그 보다보니 "2021년 회고" 등의 제목으로 글들이 올라 오던데, 저도 늦지 않은 시기 내 한번 정리해서 올려보려고 합니다. 그전에 현재 운용하고 있는 개인연금저축 리밸런싱(월별)을 해줘야 하기 때문에 관련 포스팅을 우선적으로 남겨봅니다. 저는 전통적 자산배분(주식:채권 6:4 비율)으로 연금저축을 운용하고 있습니다. 21년 12월 리밸런싱에 대해서는 여기를 클릭하여 확인해보세요. 엑셀로 관리하는 자산배분에 대해서 ..

그 동안 포스팅이 뜸했던건 연금저축펀드 운용을 시작하기 위해 국내ETF 데이터 수집과 파이썬으로 백테스트 코드를 구현하느라 조금 바빴네요. 백테스트를 위한 코드 구현이 어느정도 아웃풋 나왔고, 11월 달 부터 백테스트를 통해서 연금저축펀드를 굴려보려고 합니다. 굉장히 아쉬운점은 연금저축펀드 내 ETF 운용은 국내ETF로 한정되어 있다는 것입니다. 사실 미국ETF를 담고 싶지만 시스템상 제약을 걸어놨다는게 너무나도 아쉽네요. 미국ETF 경우 Portfolio Visualizer 에서 백테스트도 쉽게 할 수 있죠! 또한 한가지 문제점은 국내ETF 경우 상장기간이 길지 않아 백테스트 결과의 신뢰도가 낮다는 것입니다. 그래도 전통적 자산배분(주식+채권) 전략을 통해서 리밸런싱도 해주면서 운용해 볼 계획입니다. ..