안녕하세요,
매마른 블로그에 매달 이렇게 자산배분 글이라도 남기며, 포스팅을 해 봅니다. 아직 훌륭한 분들이 하는 시장을 분석할 수 있는 능력이 없는지라 그냥 달마다 자산데이터를 불러오고 분석하고 리밸런싱 하는 글을 남겨보려고 합니다. 이러면서 또 공부하는거 아닌가 합니다.
이번 달에는 최대 명절인 설날 연휴가 있었네요. 설 연휴 시작 직전, 코로나 확진자와 잠시 회의를 했던 일이 있어 점심에 퇴근하여, PCR 검사를 받았는대요. 두번째 PCR검사이지만 뭔가 더 깊~숙히 더 오~랫동안 찔러 쑤셔 넣는 느낌이었더랬죠. 암튼 다행히 음성이 나왔네요. 항상 결과가 나오기 전까지는 너무 조마조마 하죠. 결과가 바로 나오는게 아니라 다음날 아침 또는 오전 중 이렇게 나오니까요. 요즘에는 몇몇 지역 또는 선별진료소에서는 당일 결과 안내로 "원정PCR 검사 간닷!" 라는 기사도 본 것 같아요. 하기야 집에서 마음편히 자려면 원정이라도 가서 할 수 있을거 같네요.
(추가수정)
음... 위에서 말씀드린 공부하는 흔적이라도 남기기 위해서 아무런 분석 없이 끝내기가 좀 그렇드라구요.
유투브를 뒤적뒤적 해보고, 구독하는 채널에 들어가보니, 홍춘욱 박사님께서 남겨주신 영상이 있어 학습해봅니다. 홍춘욱 박사님은 현재 "마법의 돈 굴리기" 저자 김성일 님과 리치고 앱으로 활동(?)하고 계시죠.(관련 기사)
https://www.youtube.com/watch?v=B9AZfE9t3Uo
영상에서도 미국 연준의 테이퍼링과 금리인상이 예상되는 시점에서 미국채를 편입할 이유에 대해서 설명해 주십니다.
영상을 정리하시면서 세가지를 지적해주셨습니다.
1. 미국 국채는 매우 좋은 자산배분 짝이다.
2. 미 연준 통화정책 변화에 미국채권 영향을 받을 수 있다는 우려는 충분히 일리 있다.
3. 따라서 30년 만기 국채등 투자하는 것은 옛날만큼 매력적이지 않다.
대안으로 세가지를 찝어 주셨어요.
4. 첫째 대안은 리츠 등 상대적으로 가격변동이 적으면서 배당을 많이 지급하는 자산에 투자
5. 두번째 대안은 상대적으로 변동성이 적은 국채 예를들어 5년 만기 국채에 대한 투자
6. 리츠와 중기국채에 대한 투자를 함께 진행하는 것이 바람직한 것으로 판단
짧은 영상이라 한번씩 보심을 추천드립니다.
리츠(VNQ) 차트 한번 보고 가시죠.
KRX ETF 전종목기존정보 조회 프로그램(에헴 제가 만들었죠... 관심 있는 분은 여기를 통해서 포스팅을 확인)을 통해서 편입할 수 있는 리츠는 어떤게 있는지 한번 살펴 보겠습니다.
1. 자산데이터 분석 및 수익률
- 집계기간 : 2021. 11. 1. ~2022. 2. 3.
- 상관계수 : 0.359
- 22. 2월 리밸런싱 : 주식 2개 매도, 채권 14개 매수
주식ETF:(219480)KODEX 미국S&P500선물(H) |채권ETF:(304660)KODEX 미국채울트라30년선물(H)
CAGR: -8.26 | MDD : -5.88 | CORR:0.36
22년 1월 4일을 기점으로 하락장이 시작되었습니다. 같이 떨어지다 보니, 집계기간 동안 상관계수도 0.359로 양의 값을 보이네요.
MDD도 -5.88% 값을 찍었습니다. 꽤 낙폭이 세게 왔습니다. 이정도면 제가 처음에 연금저축에 투자하기 위해서 포스팅을 했던 자산배분 자산별 백테스트에서 했던 MDD에 가까이 접근하였습니다.
2. 두가지 정도 백테스트를 더 해볼까 합니다.
첫번째, 주식형 ETF 자산을 S&P가 아닌 나스닥으로 겟 했다면?
주식ETF:(133690)TIGER 미국나스닥100 |채권ETF:(304660)KODEX 미국채울트라30년선물(H)
CAGR: -11.08 | MDD : -8.40 | CORR:0.56
두번째, 채권형 ETF 자산을 30년이 아닌 10년으로 겟 했다면?
주식ETF:(219480)KODEX 미국S&P500선물(H) |채권ETF:(305080)TIGER 미국채10년선물
CAGR: -4.63 | MDD : -5.22 | CORR:0.31
30년 채권 대신 10년으로 해도 좋았을거 같네요.
이상입니다.
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