[매매전략] 변동성 돌파 전략

변동성 돌파 전략
기술적 단기 추세추종 트레이딩 매매 전략

당일 매수하여 다음날 시가 매도 하는 짧은 스윙 트레이딩 전략 가격이 쌀 때 사서 비쌀 때 파는 전략이 아닌, 가격에는 관성이 있어 단기적 오르는 놈은 더 올라간다는 추세추종 관점의 매매 전략 입니다. 여기서 중요한 것은 짧은 기간 동안만 이 전략에 올라 타 수익을 보고 빠지는 단기 트레이딩 전략이라는 것입니다.

트레이딩 전략
매수는 돌파시점에 시장가 매수
- 전일 range : 전일 고가 - 전일 저가
- 매수 : 당일 장중 시가 > 당일시가 + 전일 range
- 매도 : 다음날 시가 시장가 청산

또한 강한 변동성과 상승장인 경우 매매라 저도 이 전략을 직접! 백테스트 해보면 매수 시점이 많이 나오지 않습니다. 책에서는 전체 거래일 중 12% 정도(1-2주 한번 매수 꼴)라고 하네요.

이 전략으로 트레이딩 하기 위해서는 정해진 조건에 따라 매매할 수 있는 시스템 트레이딩으로 구현이 되어야 가능할 것입니다. 하루종일 주식 앱만 보고 있을 순 없으니까요.

단기 매매 핵심 수익 구조는
큰 변동성 + 짧은 손절 입니다.

 

반응형

책에서는 단타 전략이기 때문에 거래비용이 수익률에 미치는 영향이 크다고 합니다.

전략 업그레이드
1. range 비율 조정
- range x 상수(0.5, 1.5 등)
2. 레버리지 모델에 적용
3. 진입 후 손절선 가미
- 진입가 대비 전일 range 1/4 이하로 하락하면 손절
4. 추적 청산(트레일링스톱)
- 매수 진입 후 최고수익 발생 대비 특정 % 또는 range 특정 배수 하락시 청산
5. 다음날 시가 청산 로직 없애고 손절선과 추적청산 전략만 더하여 다음날 더 큰 추세를 노리는 방법
6. 상관성이 낮은 종목군, 자산군에 동일하게 변동성 돌파 전략 적용한 포트폴리오 구성
7. 포트폴리오 전체에 시스템 손절매 적용
8. 진입조건에 대한 엄격한 필터링
- 평균 변동성이 감소한 상태에서만 진입