저평가 우량주

1. 자산데이터 분석 및 수익률 집계기간 : 2021. 11. 1. ~2022. 5. 2. 상관계수 : 0.614 22. 5월 리밸런싱 : 주식 7개 매도, 채권 15개 매수 (219480)KODEX 미국S&P500선물(H) (304660)KODEX 미국채울트라30년선물(H) CAGR: -12.30 | MDD : -13.75 | CORR:0.61 30년 채권의 경우 여전히 하락중이며, S&P 의 경우 3월 15일 시작으로 3월 말일까지 반등을 보여주었으나, 그 뒤로 무너져내렸습니다. 2. 채권종목에 따른 수익률 분석 채권종목(10년물과 30년물) 두가지 조건으로 비교분석 해 볼껀데요. 제가 처음에 연금저축 투자를 하기 위해서 백테스트를 했을 때는 단위 기간동안에 수익률만 비교해서 30년물이 10년물보다 ..

1. 자산데이터 분석 및 수익률 집계기간 : 2021. 11. 1. ~2022. 4. 4. 상관계수 : 0.359 -> 22. 4월 리밸런싱 : 주식 2개 매도, 채권 4개 매수 주식ETF:(219480)KODEX 미국S&P500선물(H) |채권ETF:(304660)KODEX 미국채울트라30년선물(H) CAGR: -6.77 | MDD : -7.36 | CORR:0.58

안녕하세요, 연금저축펀드를 전략적(?)으로 운용해보기 위해 이전 포스팅에서는 자산배분에 대한 백테스트 결과를 도출해 보았습니다. 지난 11월에 처음 연금저축펀드 투자를 시작했고, 월별 리밸런싱을 목표로 했기 때문에 이번 12월에 머리털 나고 처음으로 리밸런싱이라는 것을 해보게 되었네요. 근데 어떻게 해야할지 막막하더라고요. 일단 주식과 채권 ETF에 각각 6:4 비율로 투자는 했는데, 이걸 어떻게 재분배해야 하지...? 그리고 생각보다 귀차니즘이 막 찾아오더라고요. 리밸런싱?? 그거 효과 있는거야? 그냥 내비둬~ 에이~ 그냥 이번달은 넘어갈까?(심지어 한번도 안했는데...) 다음달 부터 하자 등등 생각이 꼬리를 꼬리를 물면서 이어졌습니다. 하지만 그래도 "해보자"는 결론을 내렸어요. 그 이유는 짧은기간이..