그 동안 포스팅이 뜸했던건 연금저축펀드 운용을 시작하기 위해 국내ETF 데이터 수집과 파이썬으로 백테스트 코드를 구현하느라 조금 바빴네요. 백테스트를 위한 코드 구현이 어느정도 아웃풋 나왔고, 11월 달 부터 백테스트를 통해서 연금저축펀드를 굴려보려고 합니다. 굉장히 아쉬운점은 연금저축펀드 내 ETF 운용은 국내ETF로 한정되어 있다는 것입니다. 사실 미국ETF를 담고 싶지만 시스템상 제약을 걸어놨다는게 너무나도 아쉽네요. 미국ETF 경우 Portfolio Visualizer 에서 백테스트도 쉽게 할 수 있죠! 또한 한가지 문제점은 국내ETF 경우 상장기간이 길지 않아 백테스트 결과의 신뢰도가 낮다는 것입니다. 그래도 전통적 자산배분(주식+채권) 전략을 통해서 리밸런싱도 해주면서 운용해 볼 계획입니다.
국내ETF 자산배분 전략(주식+채권 조합)으로 백테스트 결과를 공유 합니다.
- 백테스트 기간설정 조건 : (시작일) 두 자산 중 상장일이 더 늦은 자산 기준 / (종료일) 2021-10-22까지(현 데이터 수집마감일)
- 데이터출처 : KRX 정보데이터시스템
- 분석결과 : CAGR, MDD, CORR(상관계수)
<참고용어>
(H) : 환헤지 해당
- 자산의 가격이 환율의 영향을 받지 않도록 설계, 환율이 올랐을 때 수익을 포기하는 대신 하락할 경우 손실을 막기 위한 목적
백테스트 결과
2018-09-12~2021-10-22| 주식ETF:(133690)TIGER 미국나스닥100 |채권ETF:(304660)KODEX 미국채울트라30년선물(H) CAGR: 18.00 | MDD : -8.16 | CORR:0.55
2018-08-30~2021-10-22| 주식ETF:(133690)TIGER 미국나스닥100 |채권ETF:(305080)TIGER 미국채10년선물
CAGR: 16.00 | MDD : -8.89 | CORR:0.48
2020-08-07~2021-10-22| 주식ETF:(360750)TIGER 미국S&P500 |채권ETF:(304660)KODEX 미국채울트라30년선물(H) CAGR: 5.82 | MDD : -6.49 | CORR:-0.57
2020-08-07~2021-10-22| 주식ETF:(360750)TIGER 미국S&P500 |채권ETF:(305080)TIGER 미국채10년선물
CAGR: 8.26 | MDD : -8.44 | CORR:-0.09
2018-08-30~2021-10-22| 주식ETF:(219480)KODEX 미국S&P500선물(H) |채권ETF:(305080)TIGER 미국채10년선물
CAGR: 10.72 | MDD : -6.53 | CORR:0.25
2018-09-12~2021-10-22| 주식ETF:(219480)KODEX 미국S&P500선물(H) |채권ETF:(304660)KODEX 미국채울트라30년선물(H)
CAGR: 12.22 | MDD : -6.07 | CORR:0.33
아래 그래프로 다시 한번 보죠
<상세정보>
단축코드 한글종목명 지수산출기관 상장일 상장좌수 총보수
369 219480 삼성KODEX S&P500선물증권상장지수투자신탁[주식-파생형](H) S&P 2015/05/29 6150000 0.25
단축코드 한글종목명 지수산출기관 상장일 상장좌수 총보수
329 304660 삼성 KODEX 미국채울트라30년선물증권상장지수투자신탁[채권-파생형](H) S&P 2018/09/12 1800000 0.3
2018-09-12~2021-10-22| 주식ETF:(143850)TIGER 미국S&P500선물(H) |채권ETF:(304660)KODEX 미국채울트라30년선물(H)
CAGR: 11.96 | MDD : -6.15 | CORR:0.31
<상세정보>
단축코드 한글종목명 지수산출기관 상장일 상장좌수 총보수
152 143850 미래에셋 TIGER S&P500선물 증권상장지수투자신탁(주식-파생형) S&P 2011/07/18 5150000 0.3
단축코드 한글종목명 지수산출기관 상장일 상장좌수 총보수
329 304660 삼성 KODEX 미국채울트라30년선물증권상장지수투자신탁[채권-파생형](H) S&P 2018/09/12 1800000 0.3
2018-08-30~2021-10-22| 주식ETF:(143850)TIGER 미국S&P500선물(H) |채권ETF:(305080)TIGER 미국채10년선물
CAGR: 10.47 | MDD : -6.63 | CORR:0.24
2020-08-07~2021-10-22| 주식ETF:(360200)KINDEX 미국S&P500 |채권ETF:(305080)TIGER 미국채10년선물
CAGR: 8.11 | MDD : -8.37 | CORR:-0.08
2011-10-20~2021-10-22| 주식ETF:(143850)TIGER 미국S&P500선물(H) |채권ETF:(148070)KOSEF 국고채10년
CAGR: 7.66 | MDD : -10.59 | CORR:0.75
2011-07-18~2021-10-22| 주식ETF:(143850)TIGER 미국S&P500선물(H) |채권ETF:(114820)TIGER 국채3년
CAGR: 7.39 | MDD : -10.55 | CORR:0.76
2009-07-29~2021-10-22| 주식ETF:( 69500)KODEX 200 |채권ETF:(114260)KODEX 국고채3년
CAGR: 3.55 | MDD : -12.49 | CORR:0.62
2011-10-20~2021-10-22| 주식ETF:( 69500)KODEX 200 |채권ETF:(148070)KOSEF 국고채10년
CAGR: 3.30 | MDD : -10.45 | CORR:0.32
2010-10-01~2021-10-22| 주식ETF:( 69500)KODEX 200 |채권ETF:(132030)KODEX 골드선물(H)
CAGR: 3.18 | MDD : -25.53 | CORR:0.26
2018-08-30~2021-10-22| 주식ETF:(294400)KOSEF 200TR |채권ETF:(305080)TIGER 미국채10년선물
CAGR: 9.89 | MDD : -5.27 | CORR:0.10
2009-08-27~2021-10-22| 주식ETF:( 69500)KODEX 200 |채권ETF:(114820)TIGER 국채3년
CAGR: 3.40 | MDD : -13.38 | CORR:0.46
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